• 上海中期期貨股份有限公司

關(guān)于開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯期權(quán)仿真交易的公告

發(fā)布時間:2020-06-08 14:52:40 搜索

大連商品交易所(以下簡稱大商所)將于2020610日開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯(以下簡稱三個化工品)期權(quán)仿真交易。請各會員單位及時做好技術(shù)和業(yè)務(wù)準備工作,積極組織客戶參與,確保三個化工品期權(quán)仿真交易平穩(wěn)運行?,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、仿真交易開戶

在大商所仿真交易環(huán)境已有交易編碼的客戶,可直接參與仿真交易。

二、掛盤合約

首日掛盤期權(quán)對應(yīng)標的合約月份為20209月(PP2009、L2009、V2009)、202010月(PP2010L2010、V2010)、202011月(PP2011、L2011V2011)、202012月(PP2012、L2012、V2012)、20211月(PP2101、L2101V2101)、20212月(PP2102、L2102、V2102)、20213月(PP2103L2103、V2103)、20214月(PP2104、L2104V2104)和20215月(PP2105、L2105V2105),共9個合約月份。

三、交易指令

提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量與標的期貨相同。

四、交易時間

仿真交易時間為每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,不開展夜盤交易。

五、掛盤基準價

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。

六、行權(quán)與履約

在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交行權(quán)、雙向期權(quán)持倉對沖平倉、行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉履約后雙向期貨持倉對沖平倉申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交取消期權(quán)自動行權(quán)申請。

七、持倉限額管理

仿真交易中期權(quán)與標的期貨分開限倉,期權(quán)采用固定值限倉。聚丙烯期權(quán)的持倉限額為20000手,線型低密度聚乙烯期權(quán)的持倉限額為10000手,聚氯乙烯期權(quán)的持倉限額為20000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

八、相關(guān)費用

期權(quán)品種

交易手續(xù)費

行權(quán)履約費

聚丙烯期權(quán)

0.5/

1/

線型低密度聚乙烯期權(quán)

0.5/

1/

聚氯乙烯期權(quán)

0.5/

1/

注:不區(qū)分期權(quán)的日內(nèi)交易和非日內(nèi)交易。

九、合約詢價

三個化工品期權(quán)仿真交易實行做市商制度。做市商持續(xù)報價合約為主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結(jié)算價的8個行權(quán)價格和臨近且小于上一交易日結(jié)算價的7個行權(quán)價格對應(yīng)的看漲期權(quán)合約和看跌期權(quán)合約。非期貨公司會員和客戶可以在持續(xù)報價合約以外的所有期權(quán)合約上向做市商詢價。主力合約系列是指其標的期貨合約在近五個交易日內(nèi)的總成交量在該品種所有期貨合約成交量中排名前二名(若第二名并列,取近月期貨合約)的期權(quán)合約系列。詢價請求應(yīng)當指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為500次。 

特此公告。

 

     附件:1. 大連商品交易所聚丙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

           2. 大連商品交易所線型低密度聚乙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

                      3. 大連商品交易所聚氯乙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

 

 

 

大連商品交易所

202068

電話:400-670-9898 郵編:200122
上海中期期貨股份有限公司版權(quán)所有
地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道1701號中國鉆石交易中心13B

滬公網(wǎng)安備 31011502002292號

滬ICP備10202260號本站支持IPv6訪問